مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی و مقایسه آن با مدل های خانواده star

تحقیق حاضر ضمن بررسی داده های روزانه نرخ ارز بازار رسمی ایران به مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی انتشار پرش مرتن - (mjd) ومتدولوژی رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم، مدل gbellstar می پردازد. همچنین بهمنظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arma انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل پیشنهادی خانواده star در این پژوهش، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل mjd وarma در پیشبینی خارج از نمونه ی نرخ ارز برای افق 5 روزه بر اساس معیار rmse و mae میباشد.